Написан скрипт в Jupiter Notebook, который определяет взаимную кросс-корреляцию среди указанного набора тикеров и собирает портфель бумаг с минимальной взаимной кросс-корреляцией указанного размера. Таким образом падение стоимости части бумаг будет компенсироваться ростом стоимости остальных бумаг сформированного портфеля.