Данное исследование является частью диплома. В работе используется финансовый временной ряд доходностей акций Гусгидро, для него найдена наилучшая модель в классе ARMA-GARCH, произведена её оценка и построен прогноз . Результаты и их интерпретация описаны в отчете к работе. Здесь представлен фрагмент отчета.