Разработка криптовалютного DCA-бота с подключением опционной страховки

Необходимо разработать собственного торгового бота для криптовалютных бирж.

Основная задача — создать отдельную программную инфраструктуру, которая сможет подключаться через API к биржам:

OKX;
Bybit;
Binance.

Архитектура должна позволять в дальнейшем добавлять другие биржи без полной переработки системы.

Первый этап — DCA-бот

Необходимо реализовать собственного DCA-бота с возможностью настраивать:

торговую пару;
направление торговли;
стартовый объём сделки;
количество усредняющих ордеров;
шаг между ордерами;
увеличение объёма каждого следующего ордера;
условия фиксации прибыли;
максимальный размер используемого депозита;
остановку и перезапуск торговой серии.

Бот должен самостоятельно:

открывать и сопровождать торговые серии;
выставлять и отменять заявки;
рассчитывать среднюю цену позиции;
закрывать серию при достижении заданной прибыли;
корректно восстанавливать состояние после перезапуска или потери связи;
предотвращать задвоение заявок и сделок;
учитывать частичное исполнение ордеров;
вести подробный журнал всех операций.
Второй этап — опционная страховка

В дальнейшем необходимо добавить модуль хеджирования позиции пут-опционами.

При достижении заданного уровня просадки или после исполнения определённого количества усредняющих ордеров бот должен:

анализировать доступные put-опционы;
выбирать подходящие страйки и экспирации;
покупать защитный put либо put spread;
учитывать стоимость страховки в общем результате торговой серии;
сопровождать, закрывать или роллировать опционную позицию по заданным правилам.

Важно, чтобы DCA-позиция и опционная страховка учитывались как единая торговая серия с общим расчётом прибыли и убытка.

Управление и аналитика

Необходимо предусмотреть панель управления либо интеграцию с Telegram.

Через Telegram желательно получать:

текущее состояние бота;
открытые позиции и заявки;
среднюю цену позиции;
текущую просадку;
состояние торговой серии;
информацию об опционной страховке;
прибыль за день, неделю и весь период;
количество закрытых серий;
уведомления об ошибках и критических событиях.

На первом этапе достаточно просмотра аналитики и получения уведомлений. В дальнейшем желательно добавить возможность менять отдельные настройки и подтверждать сделки через Telegram.

Требования к системе
модульная архитектура;
безопасное хранение API-ключей;
отсутствие доступа на вывод средств;
защита от повторного открытия одинаковых сделок;
контроль лимитов риска;
аварийная остановка;
работа в demo/testnet-режиме;
подробное логирование;
возможность дальнейшего масштабирования;
понятная документация по установке и запуску.

Встроенные DCA-боты уже существуют на криптобиржах, но в данном проекте необходимо разработать собственного бота, поскольку DCA-стратегия и опционная страховка должны работать в одной системе и рассчитываться как единая торговая серия.

На первом этапе требуется оценить стоимость и сроки разработки базового DCA-бота. Модуль опционов можно реализовывать отдельным последующим этапом.