Python Quant-разработчик с опытом бэктестинга торговых стратегий

Ищу Python-разработчика для развития ядра аналитической торговой системы (research-ориентированной).

Система уже существует: есть загрузка данных, Streamlit-интерфейс и базовый бэктестер с логикой условий И/ИЛИ.
Задача — рефактор и расширение ядра до research-grade уровня, без платформенного и live-trading оверинжиниринга.

Задачи:
- рефактор ядра бэктестинга;
- бэктестинг как одиночных инструментов , так и пар (как синтетических инструментов),
- batch-прогоны по списку тикеров;
- стратегии как конфигурации (JSON): условия входа/выхода, параметры индикаторов;
- архитектура с внешним реестром индикаторов;
- оптимизация параметров через Optuna;
- IS/OOS, пошаговая оптимизация;
- Монте Карло на уровне сделок для оценки устойчивости.

Важно
Проект исследовательский. Это не платформа;
То есть не подразумевает live trading, брокеров, WebSockets и т.п.;
Приоритет за методологией, корректностью и расширяемостью.

Требования:
- уверенный Python (pandas, numpy);
- опыт с бэктестингом / торговыми системами;
- понимание look-ahead bias, overfitting, OOS;
- аккуратная архитектура и воспроизводимость результатов.

Плюс: опыт с Optuna, research-инструментами, парным трейдингом.

Стек:
Python, pandas, numpy, Optuna
Frontend: Streamlit