Провести бэктэст Арбитражной стратегии

Разработать backtest-систему для арбитражной стратегии на спредах:
- **Вход:** спред расходится до 2-3% → открытие позиции
- **Выход:** спред сходится до 0% → закрытие позиции

**Цель:** Найти оптимальные точки входа/выхода из гипотез нейросети для максимальной прибыли при минимальных рисках.

---

## 📦 Данные

- **Источник:** База данных с тиками каждые 5 секунд
- **Период:** 1-3 недели (недели имеют разную волатильность)
- **Структура:** timestamp, цена инструмента 1, цена инструмента 2

---

## ✅ Что нужно сделать

1. **Backtest-модуль**
   – Расчет спреда по тикам
   – Симуляция открытия/закрытия позиций
   – Учет комиссий и проскальзывания

2. **Оптимизация параметров**
   – Порог входа: 1-3% (шаг 0.1%)
   – Порог выхода: 0-1% (шаг 0.1%)
   – Тестирование гипотез от нейросети

3. **Метрики**
   – Total Return, Sharpe Ratio, Maximum Drawdown
   – Win Rate, Profit Factor
   – Анализ по неделям (недели различаются)

4. **Результаты**
   – CSV/Excel с результатами всех гипотез
   – Графики: equity curve, drawdown
   – Ранжированный список оптимальных параметров

---

## 💻 Технологии

- Python 3.8+
- pandas, numpy
- Подключение к БД (SQLite/MySQL)
- matplotlib/plotly для графиков

---

## 📊 Критерии оценки

Приоритеты ранжирования гипотез:
1. **Максимальная прибыль** при просадке < заданного лимита
2. **Максимальный Sharpe Ratio**
3. **Минимальная просадка** при положительной доходности

---

## 📝 Формат работы

**Вход:** 
- Доступ к БД с тиками
- JSON/CSV с гипотезами от нейросети
- Начальный депозит

**Выход:**
- CSV с результатами backtest
- Графики (PNG/HTML)
- Топ-N оптимальных гипотез