ценообразование (и калибровка) финансовых деривативов, таких как европейские, азиатские и форвардные стартовые опционы с использованием моделей Rough Хестона и Квадратичного Rough Хестона. [ предпочтительно Julia].
Знание ценообразования финансовых деривативов/ дробных ODE/ методов Адама, Монте-Карло, Эйлера-Маруямы/ калибровки (фиттинг ).слабой марковской аппроксимации
Опубликован 12.12.2024 в 14:53
Заказ находится в архиве