Добрый день,
Есть 5 макроэкономических переменных, которые считаем независимыми и 1 зависимая (уровень просроченных кредитов в экономике), которую нужно спрогнозировать. Все переменные поквартально есть в базе за период в 20 лет (в формате Excel).
Необходимо:
- подтвердить, что все переменные значимые для объяснения динамики зависимой переменной (или убрать те из них, что не значимы)
- выбрать тип эконометрической модели, которая обеспечивает наибольший R квадрат (и коротко обосновать почему)
- подтвердить что выбранная модель подходит для прогноза на 1-4 квартала вперед, предварительно выбрав оптимальный срок прогноза
- протестировать модель на исторических данных
Опубликован 08.07.2021 в 00:11