Построение предсказательной математической модели

Необходимо построить средствами мат моделирования и пакетов стат программ (sas, eviews  и др) модель риск-менеджмента по следующим входным данным: есть рынок форекс, на нем совершают сделки трейдеры(логины) по разным валютным парам. Нужно в разрезе логина и валютной пары определить верхние и нижние оценки для будущей сделки(покупки-продажи)(т е трейдер хочет купить 1000$, модель должно оценить сколько макс может купить трейдер и в будущем не дать ему возможности это сделать). Оценивать необходимо трейдеров также в совокупности. Т. е. если уже у другого трейдера куплена 1000$, то риск убытка больше для нашего, который тоже собирается купить 1000$ . Также нужно учесть условие того, что компания не должна разориться (т е что прибыль в сумме по месяцу, например, по всем логинам и сделкам не должна быть отрицательной.)
Статистика вся есть в разрезах, описанных выше.