Посчитать параметры инвестиционного портфеля в Python

Нужно написать, скрипт, который считает статистические параметры портфеля из ценных бумаг. И делает симуляцию на модели Монте-Карло.

1) Скрипт, который выгружает рыночные данные по определенным тикерам из Yahoo Finance либо из таблички Excel/CSV.  Цена, Курс валюты. 
2) Приводит все цены к одному базису в $. Считает по-дневные, ежемесячные, годовые изменения цены на выбранном диапазоне.
3) На основе данных из п.2. считает:
    Value at risk каждого инструмента из предложенных (есть готовые функции).
    Параметры распределения – mean, median, kurtosis (есть готовые функции).
    CAGR доходность (в годовых) для каждого инструмента.
    Корреляционную матрицу между инструментами. 
    Принимая на входе данные по весам в порфтеле, строит историческую доходность для портфеля,     Standard Deviation, Value at Risk.
4) Далее – для полученных корреляций в п.3. и заново заданных пользователем:
весов, ожидаемых доходностей по каждой бумаге, std deviation, skewness, kurtosis, диапазон прогноза 
делаем симуляцию монте-карло.
5) Для полученной симуляции считаем параметры портфеля как в пункте 4.
6) Используя полученые данные запускаем процедуру расчета Efficient Frontier (очень много аналогов в интернете).